(서울=뉴스1) 박동해 기자 = 금융당국이 자본비율 규제의 해석을 유연하게 적용해 정책금융을 통한 기업 지원에 나서는 은행에 인센티브를 제공하는 방안을 모색하고 있다.
13일 금융권에 따르면 금융당국은 은행이 정책적 목적에 따라 주식을 취득한 경우 기존보다 낮은 위험가중자산(RWA)을 적용하는 방안을 검토 중이다. 이는 기업금융 활성화를 위한 자본비율 관리 부담 완화 조치의 일환으로 풀이된다.
국제결제은행(BIS) 바젤Ⅲ 기준(표준방법)에 따르면 은행의 주식 익스포저에 대해서는 250%의 위험가중치가 적용된다. 특히 투기적 목적의 비상장 주식 투자 또는 자본차익을 위한 포지션에 대해서는 최대 400%의 위험가중치가 적용된다.
하지만 바젤Ⅲ는 "특정 경제분야의 지원 목적으로 정부가 투자금액에 대해 보조하고 정부의 감독 하에 지분율이나 투자 지역 등에 대한 제한을 두고 있는 법적 절차에 따른 주식 등을 보유한 경우" 해당 자산에 대해 100%의 위험가중치 적용을 허용하고 있다. 정부의 역할로 리스크가 감소함에 따라 더 낮은 위험가중치를 부여할 수 있게 한 것이다.
금융당국은 이 조항을 근거로 국내 은행이 정부 정책 목적에 부응해 투자한 주식에 대해 표준보다 낮은 위험가중치를 적용하는 사례를 확대하는 것을 검토하고 있다. 실제로 앞서 당국이 '증권시장안정펀드'와 '첨단전략산업기금'에 참여한 은행의 지분에 대해 100%의 위험가중치를 적용한 사례도 있다.
금융당국 관계자는 "여러 가지 형태의 자산에 대한 위험가중치를 바젤 기준 범위 내에서 조정할 수 있으면 전체적인 자본비율에 영향을 줄 것이고 그러면 여유가 생길 수 있어서 기업 여신 공급에도 영향을 줄 수 있을 것"이라고 말했다.
최근 관세 전쟁 등의 이슈로 기업들의 경영 환경이 악화되자 은행권에서 기업대출에 대한 위험가중치 자체를 완화해 달라는 요구가 있었다. 하지만 이에 대해 금융당국 관계자들은 "기존의 규제 자체를 완화하겠다는 것은 아니다"라며 국제 기준 내에서의 해석과 적용 범위 확대를 통해 접근하는 방식에 무게를 두고 있다고 밝혔다.
다만 은행권 일각에서는 위험가중치 100%도 여전히 자본 부담이 적지 않다는 반응이 나온다. 예를 들어 바젤Ⅲ 기준에서는 신용등급 BB+~BB- 수준의 기업 대출에 100%의 위험가중치가 부과되며 신용등급이 없는 중소기업 여신에 대해서도 표준방법 기준으로 85%의 위험가중치가 적용되기에 100%가 낮은 수치가 아니라는 것이다.
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