금감원, 하나증권에 "CFD 위험관리 미흡" 경영유의

(서울=뉴스1) 박승희 기자 = 금융감독원이 하나증권에 대해 차액결제거래(CFD) 관련 위험관리가 미흡하다며 관련 기준을 강화할 것을 요구했다.

16일 금융투자업계에 따르면 금감원은 지난달 31일 하나증권에 CFD 거래 관련해 경영유의사항 1건·개선사항 1건 조치를 통보했다.

금감원은 하나증권이 CFD 거래 시 유통 주식 수 등을 고려한 위험관리 기준을 지나치게 완화된 수준으로 운용하고 있다고 판단했다. 이로 인해 위험 발생을 제때 인식하고 통제하기 어렵다는 지적이다.

하나증권은 보통결제거래 대상 종목 등급 선정 기준상 시가총액 100억 원 미만 또는 최근 20일간 거래대금 5000만 원 미만인 종목에 대해서만 증거금률 100%를 적용해 왔다.

금감원은 "거래량 및 급격한 주가 변화 등에 따라 손실이 확대될 수 있으므로, CFD 거래 대상 종목의 유동성 측면이 추가로 반영될 수 있도록 현행 위험관리 기준을 강화할 필요가 있다"고 했다.

개선사항으로는 CFD 업무 관련 내부통제와 고객 안내 절차를 더욱 강화해야 한다고 강조했다.

금감원은 하나증권에 대해 CFD 거래 시 백투백 헤지사(A증권)와의 수수료 변경 시 내부 보고 절차를 마련하고, 협의 수수료 예외 적용 시에는 구체적인 사유를 기재한 뒤 최종 책임자의 승인을 받는 절차를 갖출 것을 요구했다.

또 CFD 매도 포지션 비용의 산정 기준이 되는 대차이자율의 적정성을 점검하고, 고객에게도 종목별 대차이자율이 협의 가능하다는 사실을 안내하도록 개선할 것을 주문했다.

seunghee@news1.kr