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인공지능 투자의 가능성 보여준 미래에셋AI스마트베타

설정 이후 2년간 코스피 지수 아웃퍼폼
딥러닝 통한 새로운 투자솔루션 제공

(서울=뉴스1) 전민 기자 | 2019-03-28 14:03 송고
(미래에셋자산운용 제공)

미래에셋AI스마트베타펀드 시리즈가 설정된 지 2년이 지난 가운데 수익률이 코스피 지수를 상회하며 인공지능을 활용한 펀드의 가능성을 보여줬다는 평가가 나온다.

28일 미래에셋자산운용에 따르면 '미래에셋AI스마트베타EMP펀드'는 설정 이후 전날(27일) 기준으로 수익률 14.06%를 기록하며 코스피 상승률(4.86%)을 웃돌았다.

AI스마트베타펀드 전략에 지수선물을 매도해 시장금리 이상의 수익률을 추구하는 '미래에셋AI스마트베타마켓헤지펀드'도 같은 기간 6.98% 수익률을 기록해 안정적인 성과를 보이고 있다.

미래에셋자산운용은 인공지능을 활용한 자산운용을 통해 투자자에게 새로운 솔루션을 제공하고자 노력하고 있다. 2016년 10월 '고려대학교 복잡데이터연구실'과 '크래프트테크놀로지스'와 함께 국내 최초 인공지능 금융연구센터를 설립하고 인공신경망을 통한 딥러닝을 투자에 적용하는 연구를 진행하고 있다. '고려대학교'가 인공지능에 대한 기초연구를 진행했고, '미래에셋자산운용'과 금융솔루션 개발업체 '크래프트테크놀로지스'가 기술 구현과 서비스·상품 개발을 담당했다.

펀드에 활용되는 인공지능은 신경망을 통해 경제 지표, 종목 정보 등 투자시장에 영향을 줄 것으로 판단되는 다양한 정보를 학습해 사전적으로 포트폴리오를 구성하고, 이를 사후 결과값인 최적 포트폴리오와 비교해 오차를 최소화하는 딥러닝(Deep Learning) 기술을 적용했다. 이를 통해 인공지능은 경기, 시장국면, 밸류에이션, 수급 등의 변화를 고려해 자산별 투자비중을 시장 상황에 맞춰 지속적으로 조절하게 된다. 운용의 결과와 최적의 포트폴리오를 비교해 오차를 최소화하도록 스스로 공부하는 것이다. 결국 펀드의 트랙 레코드가 쌓일수록 누적된 정보를 토대로 효과적인 투자 결정을 내리는 펀드다.

주요 투자대상인 스마트베타 ETF는 중장기적으로 시장을 이길 수 있다는 액티브 전략의 장점과 저비용·투명성이라는 패시브 전략의 장점을 합친 상품이다. 스마트베타는 전통적인 시가총액 방식의 인덱스와 달리 글로벌시장에서 검증된 전략을 통해 초과수익을 추구한다. 대표적으로 저변동성 종목들에 투자하는 로우볼 전략, 저평가 우량 종목에 투자하는 퀄리티밸류 전략, 배당수익률이 높은 종목에 투자하는 고배당 전략 등을 활용한다. 시장 위험에 대응하기 위해 대형주와 지수에도 일정 부분 투자하게 된다.

성태경 미래에셋자산운용 리테일마케팅부문장은 "인공지능을 통한 투자 솔루션은 시대의 흐름으로, 사람을 통한 자산관리와 병행해 투자의 한 축을 이룰 것으로 기대한다"며 "앞으로 미래에셋은 미래에셋AI스마트베타펀드를 인공지능 알고리즘에 기반한 투자 시스템을 통해 투자자들에게 다양한 투자상품을 제공하도록 노력할 것"이라고 밝혔다.


min785@news1.kr