거래소, 21일 파생전략지수 발표…"코스피 200·위클리옵션 투자"

(서울=뉴스1) 문혜원 기자 = 한국거래소는 코스피 200과 위클리옵션에 투자하는 파생전략지수인 'KRX Bloomberg 코스피 200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수'를 오는 21일 발표한다고 16일 밝혔다.

해당 지수는 코스피 200에 투자하면서 옵션 내재변동성을 활용한 지표에 따라 시장 상황을 예측해 콜옵션 매도 여부를 결정하는 커버드콜 전략을 추구한다.

2019년 9월 이후 지수 누적 수익률은 33.2%로 나타났다. '코스피 200 위클리 커버드콜 지수' 대비 14.9%포인트(p) 초과수익 기록이다.

거래소는 "기초자산 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 시장 상황에 따라 콜옵션 매도여부를 결정해 옵션 프리미엄 수취와 함께 코스피 200 상승에 따른 이익 참여가 가능하다"고 설명했다.

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