베일 벗은 '코리아 밸류업 지수'…삼전·현대차·신한 등 100종목 선정

(서울=뉴스1) 문혜원 강수련 기자 = 삼성전자(005930), 현대차(005380), 신한금융지주회사(055550) 등 100개사가 한국거래소의 '코리아 밸류업 지수'에 포함됐다. 정보기술 기업이 24개사로 최다 편입됐으며, 금융주도 다수 선정됐다.

정은보 한국거래소 이사장은 이날 오후 서울 여의도 한국거래소에서 '코리아 밸류업 지수'의 구성종목 및 선정기준을 발표했다.

지수명칭은 '코리아 밸류업 지수'다. 올해 1월2일을 기준시점으로, 1000포인트(p)를 기준 지수로 한다. 매년 6월 선물만기일 다음 거래일에 정기 변경할 예정이며, 유동시가총액가중방식을 택했다. 개별종목의 지수 내 비중율은 15%로 제한했다.

이번 코리아 밸류업 지수에서 유가증권시장 시가총액 10위 기업 중에서는 삼성전자, SK하이닉스(000660), 현대차, 셀트리온(068270), 기아(000270) 등 5개사가 포함됐다.

이외에도 포스코DX(022100), 한미반도체(042700), LG이노텍(011070) 등 정보기술주와 HMM(011200), 포스코인터내셔널(047050), 대한항공(003490), 한화에어로스페이스(012450), 현대글로비스(086280), 두산밥캣(241560), 한국항공우주산업(047810), LIG넥스원(079550) 등 산업재가 선정됐다.

헬스케어 종목에서는 한미약품(128940), 클래시스(214150), 종근당(185750) 등이 포함됐고 자유소비재에서는 F&F(383220), 휠라홀딩스(081660), 소재에서는 고려아연(010130)과 한솔케미칼(014680), 필수소비재에서는 KT&G(033780), 오리온(271560), 삼양식품(003230) 등이 선정됐다.

이외에도 엔씨소프트(036570)와 JYP엔터테인먼트(035900), 에스엠(041510) 등과 S-OIL(010950) 등 에너지기업도 들어갔다.

밸류업 공시 기업 중에선 △DB 하이텍(000990) △현대차(005380) △신한금융지주회사(055550) △메리츠금융지주(138040) △우리금융지주(316140) △미래에셋증권(006800) △키움증권(039490) 등 7개사가 지수에 편입됐다. 이중 DB하이텍, 메리츠금융지주, 키움증권 등 3개사를 제외한 4개사는 정식 기준에 부합하진 않았지만 밸류업 조기 공시 특례를 통해 편입됐다.

지수에 가장 많이 편입된 종목은 정보기술 산업 관련 종목으로 24종목이었다. △산업재(20종목) △헬스케어(12종목) △자유소비재(11종목) △금융/부동산(10종목) △소재(9종목) △필수소비재(8종목) △커뮤니케이션(5종목) △에너지(1종목) 순으로 뒤를 이었다.

시장별로는 코스피 시장에서 67개 종목, 코스닥 시장에서 33개 종목이 포함됐다. 시가총액 비중 기준으로는 코스피 편입 종목 시총이 95.3%, 코스닥 편입 종목 시총이 4.7%로 월등한 차이를 보였다.

거래소는 "전체 산업군 대표종목을 고르게 편입해 한국 경제·산업구조를 적절하게 반영했다"며 "시장 간 종목 배분이 적절하게 반영됐다"고 했다.

지수에 편입된 종목은 △시장대표성 △수익성 △주주환원 △시장평가(주가순자산비율(PBR)) △자본효율성 등 '5단계 스크리닝'을 통해 선별됐다.

전체 종목 중 '시가총액'을 기준으로 상위 400위 이내인 종목(시장대표성)을 대상으로 연속 적자나 2년 합산 손익 적자가 아닌 종목(수익성)을 추렸다. 또 최근 2년 연속 배당이나 자사주 소각을 실시(주주환원)하고 PBR 순위가 전체 또는 산업군 내 50% 이내인 종목(시장평가)을 골랐다.

이 요건들을 모두 충족한 기업 중에서 산업군별 자기자본비율(ROE) 순위 비율이 우수한 기업 상위 100종목을 지수 편입 종목으로 선정했다.

거래소는 밸류업 지수의 성과는 기존 시장대표지수보다 양호한 성과를 보일 것으로 전망했다.

과거 시뮬레이션 분석 결과 최근 5년 기준 밸류업 지수 수익률은 43.5%로, 코스피200 수익률(33.7%)보다 9.8%p, KRX 300 수익률(34.3%)보다 9.2%p 좋았다.

밸류업 지수의 연평균 종목교체율은 21.2%, 턴오버 비율은 14.5%로 지수 안정성도 확보했다.

거래소는 "적정수준의 종목교체가 이루어지면서도, 상장지수펀드(ETF) 운용상 안정성도 저해하지 않는 균형잡힌 수준"이라고 평가했다.

거래소는 오는 30일부터 실시간 지수 산출을 개시하는 한편, 오는 11월 중에는 지수선물 및 ETF를 상장할 예정이다. 또 기업들의 밸류업 프로그램 참여 독려를 밸류업 공시기업 및 표창기업들에 대한 우대방안도 마련할 계획이다.

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