예금보험료율 평가 체계 5→7등급 확대…내부통제 강화·ESG 가점 추가

(서울=뉴스1) 김도엽 기자 = 예금보험공사(예보)가 금융사의 '차등 보험료율' 개편안 기틀을 마련하고 업계 의견 수렴에 나섰다. 현행 5등급의 평가등급 수를 7등급으로 확대, 내부통제 배점 확대, 기후리스크 및 지속가능경영 등 'ESG' 가점 항목을 추가하는 것이 골자다.

김영도 금융연구원 선임연구위원은 28일 예보가 개최한 '차등보험료율 제도 개선을 위한 공청회'에 참석해 이런 '차등제도 연구용역 결과'를 발표했다.

김 선임연구위원은 "차등보험료율제도가 10년 정도가 지나 제도는 안착했으나, 금융사의 위험이 10년 전과 향후 10년이 다르다"며 "새롭게 제도 속에 녹여야 할 필요가 있다"고 개편안의 배경을 설명했다.

차등보험료율제는 금융사의 건전성 등에 따라 예금보험료를 최대 ±10%포인트(p) 다르게 산정하는 제도다. 지난 2014년 예보는 금융사의 건전경영 유도 및 보험료 납부의 공정성 제고를 위해 예금보험료를 차등 부과하는 '차등보험료율제'를 시행 중이다.

다만 최근 금융산업 전반에 걸친 새로운 유형의 리스크 요인이 발생하고, 거시적 환경 변화, 정부기술 발전 등으로 인해 개편이 필요하다는 지적이 잇따랐다. 최근 미국 실리콘밸리은행(SVB) 사태 등이 대표적이다. 이에 지난 3월 금융당국은 제도 개선을 위한 연구 용역을 발주한 바 있다.

현행 업권별 표준 보험료율은 △은행 0.08% △보험·금융투자 0.15% △저축은행 0.4% 등이다. 여기서 예보의 경영 위험 평가에 따라 △A+, 10% 할인 △A, 7% 할인 △B, 0% △C+, 7% 할증 △C, 10% 할증 등 5등급으로 나눠 구분된다.

개선안에는 현행 5등급 내 3%p 할인·할증 구간을 신설해 7등급으로 세분화한다. 금융사 대부분이 B등급에 머무르고 있는 점을 감안, 3% 구간을 신설해 경영 개선 유인을 제고하겠다는 것이다.

김 선임연구위원은 "유인 구조를 만들어보자는 취지에서 세분화한 것"이라고 설명했다.

평가부문 구성도 개편한다.

현재는 재무(자본적정성 25점, 자산건전성 25점, 수익성 15점, 유동성 10점) '90점', 비재무(위험관리·내부통제 4점, 부실예방 조치부과 2점, 예금보험업무 이행 1점, 비재무 보완평가 3점) '10점'으로 나뉘는데, 이를 기본 60점, 보완 40점으로 개편한다.

기본 60점은 자본적정성 20점, 자산건전성 15점, 수익성 10점, 유동성 15점으로 구성된다. 보완 40점은 업권(자산위험노출도 15점, 부채위험노출도 15점) 30점, 공통(내부통제 6점, 부실예방 조치부과 2점, 예금보험업무 이행 2점, 지속가능경영 제고(가점)) 10점 등으로 구성된다.

디지털뱅크런 등에 대응하기 위해 유동성 배점은 확대하는 한편, 자본적정성·자본건전성은 높은 상관관계 등을 고려해 수익성 배점은 축소한다는 취지다.

금융당국과의 정책 방향과 연계해 기후리스크 관리 활동을 평가하는 방안도 검토한다. '가점(1점)'을 주는 형식이다.

내부통제 배점도 확대된다. 내부통제시스템 운영 필수요소(책무구조도 조기 도입, 금융정보 관리 실태 평가, 사고예방 인사관리 등)를 고려한 평가지표를 신설하고, 최근 주요 취약 요인으로 지적되는 IT 관련 평가도 포함한다. 아울러 현행 금융당국 제재, 금융사고 발생 현황 등을 유지하고, 기금손실 가능성이 있는 금융사고에 대한 적시 보고에 대한 평가도 강화한다.

업권별로는 예금을 수취하는 은행·저축은행업권은 예금 이탈률을 감안한 평가지표를 도입·강화한다.

은행의 경우 예금 이탈을 감안한 불안정예금 및 금융기관 비영업적예금 등 뱅크런 취약예금을 산정 및 비중을 평가해 위기 상황 시 유동성 리스크를 평가한다.

저축은행은 초단기 뱅크런 위험 증대에 따라 유출 가능성이 높은 예금 편중에 따른 잠재 위험을 평가한다. 특히 할인(할증)율을 탄력 조정해, 업황이 좋고 나쁠 때의 판단 기준을 제시해 조정하는 방안도 제안됐다.

금투업권은 신용경색 발생 시 차환리스크 및 조달비용 급등 가능성이 있는 시장성부채의 비율을 유동성 평가에 반영한다.

유재훈 예보 사장은 "보험이 도입되는 순간 동전의 양면처럼 도덕적 해이가 발생하는데, 차등보험제도는 그 부작용을 최소화할 수 있는 중요한 제도"라며 "최종안이 마련될 때까지 훨씬 더 많은 의견 교환과 협의가 이뤄질 것"이라고 말했다.

한편 예보는 금융사의 의견을 반영 후 금융당국과 협의를 거쳐 차등보험료율제도 개선을 추진해 내년부터 개선된 제도를 적용할 계획이다.

doyeop@news1.kr