금감원, 올해 부동산PF '밀착 관리'…금융사고 손실액 자본에도 반영

(서울=뉴스1) 서상혁 기자 = 금융감독원이 올해 최대 뇌관으로 꼽히는 '부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출'의 부실을 차단하기 위해 현재 권역별로 관리되고 있는 부동산PF 관리체계를 사업장 단위로 통합하고, '금융권 대주단 협약' 개정 지원에 나선다. 이와함께 중소기업 리스크 관리 차원에서 위험 수준별 맞춤형 지원을 추진하고, 업종별 특성을 반영한 신용위험평가지표를 만들겠다고 밝혔다.

금감원은 또 금융회사의 위기 대응 능력을 확충하기 위해 은행마다 보유한 자산의 특성을 반영한 '테마별 스트레스테스트'를 확대할 예정이다. 횡령 등 금융사고에 따른 손실이 자본에도 반영될 수 있도록 하는 등 건전성 감독제도 역시 손볼 방침이다.

6일 금융감독원이 공개한 '2023년 업무계획'에 따르면 금감원은 올해 부동산PF 등 고위험자산 리스크에 대한 집중 점검에 나선다. 부동산 PF는 금융회사가 시행사에 아파트, 상가 등을 착공, 분양할 때 필요한 자금을 빌려주는 대출을 말한다.

이를 위해 금감원은 권역별이 아닌 '사업장' 단위로 리스크를 관리하겠다는 방침이다. 우선 은행, 저축은행 등 금융권역별로 나뉘어 있는 관리체계를 사업장 단위로 통합하고, PF사업장을 주택이나 상업시설 등 사업 유형별 또는 공정률·분양률 같은 진행 상황 등 분석체계를 세분화해 밀착 관리에 나선다는 계획이다.

PF 자산유동화기업어음(ABCP) 등 증권사 채무보증의 사업 승인 위험이나 준공·분양위험 등 실질적인 리스크 요인 파악을 위해 기초자산 현황에 대한 심층적인 분석도 진행한다. 또 부동산PF 부실 확대 가능성에 대비하여 대주단의 자율적인 사업 정상화를 유도할 수 있도록 PF대주단 협약 개정 지원에 나설 예정이다.

금감원은 또 다른 뇌관인 중소기업 리스크를 완화하기 위해 부실 우려 기업에 대한 위험수준별 맞춤형 지원을 추진한다. 신용위험 평가를 통해 일시적 위기 기업엔 신속금융지원제도, 부실징후기업엔 워크아웃 등을 지원할 예정이다. 아울러 업종별 특성을 반영한 신용위험평가지표를 새롭게 만들고, 기업 실적 등을 바탕으로 한 미래 전망도 평가 지표에 담을 예정이다.

금융권의 외환 리스크 대응 역량을 높이기 위해 은행권의 외화유동성 확충을 유도하고 증권사 등 비은행권에도 외화유동성 스트레스테스트를 실시하는 방안을 검토할 계획이다.

금감원은 대내외 취약 리스크 요인을 사전에 포착하기 위해 정부 부처 등 관계기관 간 정보 공유, 협업 공조 체제를 가동할 방침이다. 또 채권이나 단기 금융시장 경색, 비은행권 리스크 등 취약 부문을 통해 위험이 전이될 만한 요인을 사전에 점검할 계획이다.

신용 손실 추정모형이나 영업이익 추정모형 등 스트레스 테스트 모형에 권역별 특성을 반영하는 등 시스템 리스크 진단 인프라도 고도화할 예정이다.

올해 금감원은 복합위기에 대비해 금융회사가 충분한 손실 흡수능력을 갖출 수 있도록 유도할 방침이다.

은행에 대해선 미래 경제상황 전망을 반영한 대손충당금 적립 수준을 점검한다. 예상손실 전망모형의 적정성 점검을 연 1회 이상 실시하는 등 제도화하고, 충당금 적립 기준 개선도 검토한다. 아울러 업종별 또는 부문별 위험노출액(익스포저)이나 금리 변동에 따른 영향 등 테마별 스트레스테스트를 확대할 예정이다. 취약한 은행에 대해선 경영진 면담을 통해 자본확충 등 관리계획을 마련하도록 요청하고, 배당가능이익 산출 체계도 들여다본다.

여신전문금융회사(여전사)나 저축은행에 대해선 위기상황 분석을 통해 건전성 악화가 우려되는 업체를 조기에 식별해 재무구조 개선을 요청할 계획이다. 예컨대 카드사의 경우 정상 입금률, 현금서비스 한도소진율 등 연체율에 선행하는 평가지표를 활용해 건전성 모니터링 체계 구축할 예정이다. 또 경기 둔화에 대비해 다중채무자 대출에 대해선 충당금 적립률을 높이고 결제성 리볼빙의 자산건전성 분류 기준을 강화한다.

건전성 감독제도도 손 본다. 은행에 대해선 경영실태평가 제도의 실효성을 높이기 위해 평가체계나 항목, 기준 등에 관한 개선 방안을 마련한다. 내부통제 부문 평가 비중을 높이는 식이다. 금융사고 등 소홀한 내부통제로 인한 손실이 자본에 반영될 수 있도록 '내부손실승수 적용방안'을 마련한다.

내부손실승수란 바젤Ⅲ 운영리스크 산정 시 은행별로 영업이익과 과거 10년간 내부 손실금액을 이용해 산출하는 계수로 내부손실승수가 클수록 운영위험가중자산이 증가하는 특징이 있다.

증권사에 대해선 부동산 익스포저의 리스크 특성을 반영할 수 있도록 순자산비율(NCR) 규제 개선을 추진한다. NCR 산정 시 부동산 익스포저에 대한 위험 값을 차등화하는 식이다. 여전사의 경우 자산·부채 만기구조 관리실태(ALM)를 점검하여 만기 불일치에 따른 유동성 리스크 관리 강화방안 마련할 예정이다.

hyuk@news1.kr