© News1

우리은행의 지주회사 전환과 관련, '시스템적 중요 은행지주회사(D-SIB·Domestic Systemically Important Banks)' 지정 여부와 위험가중자산 산출 시 자회사 자산에 대한 '표준등급 적용 여부'가 핵심 쟁점인 것으로 알려졌다. 금융당국은 우리은행 지주사의 경우 D-SIB로 지정은 하지 않고 위험가중자산 산출 시 표준등급을 적용하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 전해졌다.   

5일 금융당국에 따르면, 금융위원회와 금융감독원은 최근 우리은행 지주사 전환인가 심사와 관련한 실무회의를 가졌다.

회의에선 설립될 금융지주사를 D-SIB로 지정할지 여부와 위험가중자산 산출 시 표준등급을 적용해야 할지 여부를 놓고 논의가 이뤄진 것으로 알려졌다.

금감원은 D-SIB 지정과 표준등급 적용을 주장했지만, 금융위와 협의 끝에 D-SIB로는 지정하지 않되 위험가중자산 산출 시 표준등급 또는 내부등급을 적용할지 여부는 금감원이 판단하기로 의견을 모았다고 한다. 금감원은 공식적으로는 "논의 중에 있다"고 밝히고 있지만, 내부등급법을 적용하기 위해선 관련 시행세칙을 개정해야 하는 만큼 특혜 논란 등을 우려해 현행대로 표준등급법을 적용하는 쪽에 무게가 실려 있는 분위기다.      D-SIB는 국내 시스템적 중요 은행·은행지주회사를 뜻하며, 금융당국은 국내 은행·지주회사를 대상으로 시스템적 중요도를 평가해 매년 이를 선정한다. 지난 2016년 제도 도입 이후 KB·신한·KEB하나·농협금융지주 등 4개 은행지주와 우리은행이 선정돼 왔다. D-SIB로 선정된 이들 은행과 지주사는 내년에 1%의 추가자본 적립 의무가 부과됐다. 기본적립비율과 모든 은행에 상시 적용되는 완충자본 부과비율을 더해 D-SIB는 보통주자본 8%, 총자본 11.5%를 적립해야 한다.   

BIS(국제결제은행) 기준 자기자본비율은 자기자본 대비 위험가중자산의 비중으로 계산한다. 여기서 위험가중자산은 보유자산에 위험가중치를 곱해 산출한다. 현재 위험가중자산 산출 시엔 금융회사 전체의 표준치인 표준등급법과 해당 은행의 자체적인 특성을 반영한 내부등급법 등 2가지 방법이 쓰인다. 통상 내부등급법을 쓰면 표준등급법보단 위험가중자산 산출시 유리하다. 내부등급법을 쓰기 위해선 금감원의 승인 심사를 거쳐 1년여간 시범운영을 해야 한다.  

금융당국이 새로 설립되는 지주사를 D-SIB로 선정하지 않기로 한 것은 추가자본 적립 부담을 주지 않기 위해서인 것으로 보인다. 금융당국의 한 관계자는 "아직 지주회사가 설립된 것이 아니기 때문에 D-SIB로 선정하지 않는 것"이라고 말했다. 또한 위험가중자산 산출 시 표준등급을 적용한 것은 금융지주회사가 표준등급법을 적용받더라도 자회사 자산은 내부등급법을 쓸 수 있도록 허용한 특례조항이 지난 2016년 종료돼서다. 

이에 따라 우리은행은 지난 3월말 기준 BIS 총자본비율이 15.09%였지만, 신설 지주회사는 10% 내외로 급락할 것으로 추정된다. D-SIB에 선정되지 않을 경우 통상 BIS 총자본비율이 8% 이상이면 금융지주회사 인가를 받을 수 있는 만큼 우리은행의 지주회사 전환은 가능할 것으로 전망한다.

금감원 관계자는 "신설되는 지주회사의 경우 표준등급을 적용하면 자기자본비율이 크게 떨어지긴 하지만, 인가를 못 받을 정도는 아니다"라고 밝혔다.  

우리은행이 지주회사 인가 심사를 통과하더라도 신설되는 지주회사는 강화된 자본규제에 따라  내년 1월1일부터 BIS 총자본비율 의무기준 8%에 자본보존완충자본 2.5%p가 추가된 10.5%를 넘어야 하는 만큼 추가 자본 적립이 필요하다. 

우리은행 관계자는 "현재 내부적으로는 자기자본비율이 안정권에 들어섰다고 판단하고 있지만, 필요할 경우 추가 자본확충에 나설 수 있다"고 말했다.

한편, 우리은행 지주사 전환 심사는 오는 9월 20일께 마무리될 것으로 예상한다. 관련법상 2달 이내에 심사를 완료해야 한다. 우리은행은 지난달 20일 지주사 전환 인가 신청을 했다. 다만 금감원 관계자는 "추가자료가 필요하게 되면 조금은 더 길어질 수 있다"고 말했다.


gayunlove@news1.kr